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不适用于Longstaff-Schwartz方法的美式期权类型

时间2023-05-18 12:42:42 提问来自 Central and Western DistrictCentral 的网友 分类创作 浏览286
Longstaff-Schwartz (Least-Square) method is less suitable to apply to American options with a high degree of path dependency, such as barrier and lookback options.

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