量化策略投研中常用的Python函数

1. pandas：Pandas是Python中一个强大的数据分析库，可以用于处理和分析量化策略的历史数据。它主要由Series、DataFrame和Panel三种数据结构组成。 2. NumPy：NumPy是Python中一个强大的数学计算库，可以用于处理量化策略中的高性能计算。它具有高性能、易于使用以及各种函数和运算方法，使得量化交易者能够快速地实施各种复杂的量化分析。 3. Matplotlib：Matplotlib是Python中一个流行的可视化库，可以帮助量化交易者快速地对历史数据进行图形分析。它具有各式各样的图表形式和功能，例如直方图、条形图、气泡图、雷达图、3D 图表以及时间序列图表。 4. SciPy: SciPy是Python中一个强大的工具集，用于执行常见的信号处理、优化和最优化过程。SciPy也有很好地特征工具集来帮助量化交易者进行特征工程并检测出对决定未来市场情况最有意义的特征。 5. Statsmodels: Statsmodels是Python中一个面向金融信号处理和时间序列分析的强大工具集。Statsmodels 具有传说中 ARMA 房子 ARCH/GARCH 房子, 仿射 Kalman 过滤, 核对话, 由单位根测试, 加性季节性自回归 (SARIMA) 这样剑断九天般神奇武功般神奇武功般神奇武功般神奇武功般神奇武功般神奇武功